Риск-аналитик (валидация моделей)

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков.

Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией. Задачи:​​​​​​ валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №483-П; проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований; участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB). Наши ожидания от кандидатов: высшее математическое или экономическое образование; опыт в области экономико-математического моделирования; понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков; умение работать формировать риск-ориентированные выборки данных; навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL); знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III). Мы предлагаем: получение действительно уникального опыта в мегарегуляторе, участие в проектах, которые напрямую или косвенно затрагивают весь финансовый рынок России; возможности для профессионального развития и развитую ИТ культуру: наставничество, обучение в Университете Банка России, профессиональные клубы, конференции, сильная команда руководителей и коллег; работу с современным стеком технологий; работу в сбалансированных и полнофункциональных проектных командах; стабильность при постоянном развитии; широкий социальный пакет (дополнительные дни к отпуску, возможности для отдыха по льготным ценам, свой многопрофильный медицинский центр, корпоративные скидки на спорт и активная спортивная жизнь внутри Банка России, пенсионная программа и многое другое); офис м. Кузнецкий мост (шаговая доступность).